Análise de risco de crédito bancário com utilização da shell de sistema especialista probabilístico Spirit
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2011-08-18Metadatos
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O objetivo desta dissertação é estruturar um sistema especialista
probabilístico com utilização da Shell Spirit para avaliar o risco de inadimplência de
tomadores de crédito em uma instituição financeira ou de reduzir o risco que ele
representa. O estudo foi limitado a pessoas físicas, uma vez que, as variáveis
utilizadas para a análise de risco na concessão de créditos se diferem das pessoas
jurídicas e, também, pelo fato de esta ser uma área menos explorada pelos
acadêmicos. A metodologia aplicada foi inserida no contexto de uma pesquisa
empírica quantitativa, na qual se buscou aproximar o máximo possível o modelo
elaborado à realidade. Contudo, nesta etapa foi necessário coletar informações
internas da instituição utilizada para o estudo, referentes à análise de riscos,
políticas de crédito, perfis de tomadores, bem como extrair conhecimentos de
especialistas com a finalidade de selecionar as variáveis relevantes para o sistema e
de fazer a interação destas ao compor regras juntamente com a definição dos seus
pesos. Consecutivo à conclusão do modelo, ocorreram testes de algumas situações
favoráveis e/ou desfavoráveis a concessão de créditos, considerando que nesta fase
foram instanciadas as variáveis pertinentes a cada situação em questão. O sistema
é capaz de gerenciar e reduzir os riscos de crédito de instituição bancária, pois o
SPIRIT trabalha com incertezas e manipula dados, sendo alimentado com
informações que indiquem a probabilidade de inadimplência não . Os resultados
obtidos com os testes foram satisfatórios à medida que estes possibilitaram
identificar a probabilidade de um tomador de crédito vir a torna-se um não
inadimplente ou de reduzir o risco, antes mesmo da liberação do crédito.