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Previsão do preço e da volatilidade de commodities agrícolas, por meio de modelos ARFIMA-GARCH
(Universidade Federal de Santa Maria, 2008-02-21)
This research aims to analyze and predict the prices and volatility of the two major agricultural commodities traded on the market of the Rio Grande do Sul state through
ARFIMA-GARCH models. Such models are heteroscedasticity ...