dc.creator | Konrad, Cristiano | |
dc.date.accessioned | 2021-12-27T14:13:29Z | |
dc.date.available | 2021-12-27T14:13:29Z | |
dc.date.issued | 2020-08-13 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsm.br/handle/1/23415 | |
dc.description.abstract | This study applies quantitative methods in statistical arbitrage operations applied in the
financial market. The kind of operations involved in this study are pair trading long and short.
This method of arbitration is traditionally used in investment funds, it allows for they more
control of operational risk. The results found used data from real accounts. The markets were
for derivatives of foreign currency pairs and markets for dollar futures and indexes on the
Brazilian stock exchange. The study used some quantitative indicators as filters for statistical
arbitrage operations. The use of indicators aimed at mitigating financial operating losses. The
resulting operational strategy was automated and tested in a cloud computing environment
and on ordinary computers. During the tests, failures that resulted in financial losses were
monitored and cataloged. For example, originated from failures in connection with the broker
provider and client plataform, abrupt reboots and or freezes of the operational system, and
others. All failures have been compared to the results obtained. The results of the tests with
the autonomous implementation in real accounts, were relevant, although lower in terms of
earned profits, compared to those carried out manually. The products developed are a depth
scanner applied in large-scale mapping and an autonomous robot to operate the strategy
resulting from process mapping. The proposed work aims to motivate research and guide the
construction of new methods of developing financial finance for use in the cloud
environment. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | por |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Long and short | eng |
dc.subject | Cointegração | por |
dc.subject | Pair trading | eng |
dc.subject | Arbitragem estatística | por |
dc.subject | Quantitative methods | eng |
dc.subject | Risk management | eng |
dc.subject | Cointegration | eng |
dc.title | Elaboração e implementação de processos com base em métodos quantitativos, para auxiliar na tomada de decisão e gerenciamento de risco na montagem de carteiras de investimentos. | por |
dc.title.alternative | Design and implementation of processes based on quantitative methods to for decision making and risk management in the setting up of investment portfolios. | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.description.resumo | Este estudo emprega métodos quantitativos em operações de arbitragem estatística no
mercado financeiro. As operações abrangidas são de arbitragem estatística do tipo Pair
Trading - Long and Short. Este tipo de arbitragem é tradicionalmente empregada em fundos
de investimentos, pois possibilita maior controle de risco operacional. Os resultados
encontrados utilizaram dados oriundos de contas de negociações reais. Os mercados
analisados foram de derivativos de pares de moedas estrangeiras e mercados de contratos
futuros de dólar e índice na bolsa brasileira. O estudo valeu-se de alguns indicadores
quantitativos como filtros para as operações de arbitragem estatística. O emprego dos
indicadores visou mitigar as perdas operacionais financeiras. A estratégia operacional
resultante foi automatizada e testada em ambiente de nuvem computacional e em
computadores comuns. A automação da estratégia foi possível através do mapeamento dos
processos envolvidos com a inserção dos filtros. Durante os testes foram monitoradas e
catalogadas falhas que resultaram em perdas financeiras. Por exemplo, falhas provenientes de
queda de conexão com o provedor de ordens, reinicializações abruptas e ou congelamentos do
sistema operacional, dentre outras, também foram estudadas e comparadas aos resultados
obtidos. Os resultados dos testes com a implementação autônoma em contas reais, foram
relevantes, embora inferiores em termos de lucros auferidos, em comparação aos efetuados
manualmente. Os produtos desenvolvidos são um escâner de profundidade para mapeamento
em larga escala e um robô autônomo para operar a estratégia resultante do mapeamento de
processos. O trabalho proposto visa motivar pesquisas e orientar a construção de novos
métodos de desenvolvimento de robôs financeiros para uso no ambiente de nuvem. | por |
dc.contributor.advisor1 | Müller, Felipe Martins | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5941686828835081 | por |
dc.contributor.referee1 | Araujo, Olinto C. B. de | |
dc.contributor.referee2 | Siluk, Julio M. | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0219656783180086 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Engenharia de Produção | por |
dc.publisher.initials | UFSM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | por |
dc.publisher.unidade | Centro de Tecnologia | por |