Elaboração e implementação de processos com base em métodos quantitativos, para auxiliar na tomada de decisão e gerenciamento de risco na montagem de carteiras de investimentos.
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Data
2020-08-13Primeiro membro da banca
Araujo, Olinto C. B. de
Segundo membro da banca
Siluk, Julio M.
Metadata
Mostrar registro completoResumo
Este estudo emprega métodos quantitativos em operações de arbitragem estatística no
mercado financeiro. As operações abrangidas são de arbitragem estatística do tipo Pair
Trading - Long and Short. Este tipo de arbitragem é tradicionalmente empregada em fundos
de investimentos, pois possibilita maior controle de risco operacional. Os resultados
encontrados utilizaram dados oriundos de contas de negociações reais. Os mercados
analisados foram de derivativos de pares de moedas estrangeiras e mercados de contratos
futuros de dólar e índice na bolsa brasileira. O estudo valeu-se de alguns indicadores
quantitativos como filtros para as operações de arbitragem estatística. O emprego dos
indicadores visou mitigar as perdas operacionais financeiras. A estratégia operacional
resultante foi automatizada e testada em ambiente de nuvem computacional e em
computadores comuns. A automação da estratégia foi possível através do mapeamento dos
processos envolvidos com a inserção dos filtros. Durante os testes foram monitoradas e
catalogadas falhas que resultaram em perdas financeiras. Por exemplo, falhas provenientes de
queda de conexão com o provedor de ordens, reinicializações abruptas e ou congelamentos do
sistema operacional, dentre outras, também foram estudadas e comparadas aos resultados
obtidos. Os resultados dos testes com a implementação autônoma em contas reais, foram
relevantes, embora inferiores em termos de lucros auferidos, em comparação aos efetuados
manualmente. Os produtos desenvolvidos são um escâner de profundidade para mapeamento
em larga escala e um robô autônomo para operar a estratégia resultante do mapeamento de
processos. O trabalho proposto visa motivar pesquisas e orientar a construção de novos
métodos de desenvolvimento de robôs financeiros para uso no ambiente de nuvem.
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