Navegação por assunto "CAPM"
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A volatilidade idiossincrática melhora o desempenho dos retornos precificáveis? Aplicações dos modelos GARCH e GAS
(2019-03-29)O CAPM (Capital Asset Pricing Model) é um dos modelos mais difundidos para o cômputo esperado do retorno de um investimento em condições de risco. Desenvolvido por Sharpe (1964) e Lintner (1965), por meio das conclusões ... -
Variáveis fundamentalistas e o retorno das ações na BM&FBOVESPA
(2014-07-03)O modelo de precificação de ativos (CAPM) é um dos modelos mais utilizados na prática e relaciona a rentabilidade esperada de um ativo com seu risco não diversificável, medido pelo coeficiente beta. O presente trabalho ... -
CAPM: uma aplicação do modelo para as blue chips listadas na BM&FBOVESPA
(2014-11-27)O modelo de precificação de ativos (CAPM) indica o retorno esperado de um ativo levando em consideração o retorno livre de risco, o retorno de mercado e o coeficiente beta. O presente trabalho buscou verificar se os retornos ... -
Análise do desempenho entre os fundos de investimentos imobiliários e o investimento direto em imóveis
(2016-02-24)A estabilidade econômica, após o início do Plano Real, aliada as mudanças nas políticas e diretrizes do mercado imobiliário brasileiro, permitiu a criação de novos produtos, dentre eles os securitizados. Isso fez com que ...