Navegação Programa de Pós-Graduação em Administração por título
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A volatilidade idiossincrática melhora o desempenho dos retornos precificáveis? Aplicações dos modelos GARCH e GAS
(2019-03-29)O CAPM (Capital Asset Pricing Model) é um dos modelos mais difundidos para o cômputo esperado do retorno de um investimento em condições de risco. Desenvolvido por Sharpe (1964) e Lintner (1965), por meio das conclusões ...