Navegação Programa de Pós-Graduação em Administração por autor "Marschner, Paulo Fernando"
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Mudança de regime markoviano na dinâmica de volatilidade do mercado de criptomoedas e seus reflexos na previsão do value-at-risk
Marschner, Paulo Fernando (2019-02-19)Esta pesquisa propõe uma análise comparativa de alguns modelos de volatilidade condicional para o cálculo do Value-at-Risk (VaR) aplicado as principais séries financeiras do mercado de criptomoedas. Foram utilizados modelos ...