Browsing Programa de Pós-Graduação em Administração by Subject "Numerical simulation"
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Gestão dinâmica do risco de mercado com modelo Cópula-GARCH
(2013-01-28)O presente trabalho visa analisar a eficiência da abordagem de gestão de risco de mercado baseada no modelo Cópula-GARCH. Para tanto são usados dados referentes às cotações diárias dos mercados Norte Americano, Alemão, ...