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Melhoramentos inferenciais no modelo Beta-Skew-t-EGARCH
(2016-02-25)O modelo Beta-Skew-t-EGARCH foi recentemente proposto para modelar a volatilidade de retornos financeiros. A estimação dos parâmetros do modelo é feita via máxima verossimilhança. Esses estimadores possuem boas propriedades ...