Comparação de técnicas de previsão em análise de séries temporais: uma proposta via wavelets e modelos tradicionais aplicadas à série de arrecadação do ICMS no RS
Resumen
Esta pesquisa tem o objetivo de explorar e comparar modelos tradicionais de previsão da
classe ARIMA e de alisamento exponencial, assim como propor o uso conjunto destas
técnicas tradicionais de previsão com a decomposição via wavelets. A comparação é feita por
meio de um estudo empírico aplicado à série de arrecadação mensal do ICMS no estado do
Rio Grande do Sul. A série em estudo compreende o período de janeiro de 1998 a outubro de
2008 deflacionados a preços constantes de outubro de 2008 utilizando o IGP-DI. Dentre os
modelos de alisamento exponencial foi utilizado o algoritmo de Holt-Winters aditivo e, dentre
os modelos da classe ARIMA, foram utilizados os modelos SARIMA, pois a série em estudo
apresenta um comportamento sazonal. Estes mesmos modelos foram utilizados para a
modelagem e previsão de cada uma das subséries da decomposição wavelet. As técnicas de
previsão foram comparadas mediante diferentes horizontes de previsão e pôde-se verificar que
a proposta do uso conjunto dos algoritmos de Holt-Winters com a decomposição wavelet
originou uma melhora significativa às previsões, principalmente para os horizontes de
previsão h = 2 e h = 12.