Proposta de um modelo probabilístico de risco de inadimplência em uma cooperativa de crédito, com a aplicação da técnica de regressão logística
Abstract
O panorama atual é de ampliação das operações de crédito destinadas às pessoas físicas. Este
crescimento justifica-se pela contratação de financiamentos e empréstimos com maiores
prazos de pagamentos, aumento da renda e de emprego. Sendo assim, da mesma forma como
se expande a procura pelo crédito nas instituições financeiras, ocorre o aumento dos índices
de inadimplência destas operações. Com isso, surge a necessidade de um eficaz
gerenciamento e controle do risco, fazendo com que estas instituições busquem aperfeiçoar as
técnicas quantitativas utilizadas em seu processo de análise de concessão de crédito e
administração do risco. Assim, o objetivo desta investigação foi propor um modelo de risco
de inadimplência para estimar se um cooperado pessoa física será inadimplente ou não em
uma operação de crédito junto a uma Cooperativa de Crédito Mútuo, situada em Pelotas/RS.
Também, identificou-se o perfil do cooperado, a partir das informações cadastrais que os
mesmos informam à instituição, buscando, por meio dessas, verificar quais as variáveis
capazes de explicar o modelo de risco sugerido. Desenvolveu-se um estudo de caso, tendo
como base o período de dezembro de 2010 e, utilizou-se para análise dos dados a técnica
estatística multivariada de regressão logística múltipla. Obteve-se uma amostra de 400
cooperados e foram testadas 29 covariáveis do respectivo banco de dados do Sistema de
Automação Unicred (SAU). Neste estudo, a variável dependente corresponde à situação ou
não da inadimplência dos cooperados nas operações de crédito. Os resultados obtidos no
modelo ajustado indicam que somente duas variáveis preditoras foram estatisticamente
significativas (p<0,05) para estimar a probabilidade da inadimplência, que são: profissão
dentista (OR = 7,147) e se possui a renda mensal acima de 10 mil até 20 mil reais (OR =
4,339).