Análise das ações preferenciais da metalúrgica Gerdau por meio de modelos estocásticos
Resumo
Este estudo apresenta uma análise estocástica das ações preferenciais da Metalúrgica
Gerdau, uma vez que o valor momentâneo de negociação de uma ação raramente
reflete o verdadeiro valor da empresa que o papel representa, será utilizado da análise
de séries temporais como uma ferramenta de auxílio para a segurança de
investimentos no mercado de capitais. Assim, Esta pesquisa objetiva a modelagem da
série de preços de fim de dia das ações preferenciais da Metalúrgica Gerdau,
referentes à média e a volatilidade, e para cumprir estes objetivos foram trabalhados os
modelos ARIMA e ARCH, tratando da média e das incertezas sobre os futuros valores
de negociações no mercado de capitais. Os dados analisados foram obtidos através do
portal eletrônico Yahoo Finanças, com a análise destes sendo realizada a partir das
ferramentas de análise de séries temporais oferecidas pela linguagem de programação
R. Com os resultados alcançados demonstrando a habilidade dos modelos em
descrever a série em estudo, bem como a complexidade destes, visto os vários pontos
a serem considerados.
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