dc.contributor.advisor | Müller, Ivanor | |
dc.creator | Ceretta, Paulo Sérgio | |
dc.date.accessioned | 2016-03-16T16:54:54Z | |
dc.date.available | 2016-03-16T16:54:54Z | |
dc.date.issued | 2008-10 | |
dc.date.submitted | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsm.br/handle/1/1345 | |
dc.description | Monografia (especialização) - Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Naturais e Exatas, Curso de Especialização em Estatística e Modelagem Quantitativa, RS, 2008. | por |
dc.description.abstract | This study focused on the use of information on the number of business and financial volume
traded as explanatory variables that improve the performance in the predictability of Ibovespa
return index. They are used daily information from the Ibovespa theoretical portfolio during
the period from 23/01/2006 until 18/04/2008. Three models are applied to forecast based on
Artificial Neural Networks with two layers of features and intermediate sigmoid activation. At
training, the ANNs are adjusted automatically according to a criterion of error pre-defined
based on a sample of 758 points. At the time of the forecast, the tracks ANNs are 50 steps
ahead for verification of performance. The results show that the inclusion of information on
number of business and volume of business improves the fit of ANNs in the phase of training,
but the improvement was not maintained during the forecast. | eng |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Mercado de ações | por |
dc.subject | Eficiência de mercado | por |
dc.subject | Redes neurais artificiais | por |
dc.title | Número de negócios e volume financeiro na previsibilidade do Ibovespa: uma aplicação de redes neurais artificiais | por |
dc.title.alternative | Number of business and financial volume in predictability of ibovespa: an application of artificial neural networks | eng |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização | por |
dc.degree.local | Santa Maria, RS, Brasil. | por |
dc.degree.specialization | Estatística e Modelagem Quantitativa | por |
dc.description.resumo | Este estudo tem por objetivo investigar a utilização de informações sobre o número de
negócios e o volume financeiro negociado como variáveis explanatórias que melhoram o
desempenho na previsibilidade do retorno do Ibovespa. São utilizadas informações diárias da
carteira teórica do Ibovespa no período compreendido entre 23/01/2006 até 18/04/2008. São
aplicados três modelos de previsão baseados em Redes Neurais Artificiais com duas camadas
intermediárias e funções de ativação sigmóides. Na fase de treinamento, as RNAs são
ajustadas automaticamente seguindo um critério de erro pré-definido tendo como base uma
amostra de 758 observações. Na fase de previsão, as RNAs são acompanhas 50 passos a
frente para verificação de desempenho. Os resultados obtidos permitem afirmar que a inclusão
de informações sobre número de negócios e volume de negócio melhora o ajuste da RNAs na
fase de treinamento, mas a melhoria não se mantém na fase de previsão. | por |
dc.publisher.unidade | Centro de Ciências Naturais e Exatas | por |