Navegação Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD UFSM) por autor "Righi, Marcelo Brutti"

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    • Risco do desvio da perda: uma alternativa à mensuração do risco 

      Righi, Marcelo Brutti (2015-07-17)
      Esse trabalho apresenta o Risco do Desvio da Perda (Shortfall Deviation Risk SDR), uma medida de risco que representa a perda esperada de resultados que ocorrem com determinada probabilidade penalizada pela dispersão de ...

    • Gestão dinâmica do risco de mercado com modelo Cópula-GARCH 

      Righi, Marcelo Brutti (2013-01-28)
      O presente trabalho visa analisar a eficiência da abordagem de gestão de risco de mercado baseada no modelo Cópula-GARCH. Para tanto são usados dados referentes às cotações diárias dos mercados Norte Americano, Alemão, ...