Estudo comparativo entre duas estratégias de investimentos aplicadas no mercado de capitais
Resumen
O número de novos investidores no Brasil vem crescendo ano após ano, e com isso a demanda por novos conteúdos informativos relacionados ao mundo dos investimentos também aumenta. O pequeno investidor precisa ter noção de que, ao ingressar no mercado de renda variável, é fundamental que suas tomadas de decisão sejam norteadas por uma estratégia de seleção de ativos, caso contrário não terá um bom desempenho. Este trabalho tem o objetivo de estudar e analisar as estratégias de investimentos de Joel Greenblatt e Décio Bazin, aplicadas na bolsa brasileira, a B3, a fim de entender o comportamento da carteira ao longo do tempo. Para isso, foram coletados os indicadores das empresas listadas em bolsa, e, posteriormente, aplicado os filtros de seleção de ativos de cada uma das estratégias para a montagem de um portifólio. O backtest realizado de janeiro de 2023 até outubro de 2023 para ambas as carteiras de investimentos apresentou uma maior rentabilidade para a estratégia de Greenblatt em comparação à de Bazin, enquanto ambas performaram melhor do que o Ibovespa no período. Por fim, foram analisados o desvio padrão e o Índice Sharpe dos portifólios para entender o comportamento e risco-retorno de cada estratégia.
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