Navegação Estatística e Modelagem Quantitativa por autor "Kobunda, Christian Ndege"
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Assimetria do Ibovespa: um estudo comparativo entre modelos heterocedásticos
Kobunda, Christian Ndege (2023-04-06)O presente estudo propõe uma análise comparativa de seis modelos de volatilidade para os retornos da carteira teórica do Ibovespa, considerando a presença de caudas pesadas, não linearidade, assimetria, memoria longa e ...