Navegação Estatística e Modelagem Quantitativa por assunto "Efeito alavancagem"
Itens para a visualização no momento 1-1 of 1
-
Assimetria do Ibovespa: um estudo comparativo entre modelos heterocedásticos
(2023-04-06)O presente estudo propõe uma análise comparativa de seis modelos de volatilidade para os retornos da carteira teórica do Ibovespa, considerando a presença de caudas pesadas, não linearidade, assimetria, memoria longa e ...