dc.contributor.advisor | Souza, Adriano Mendonça | |
dc.creator | Bayer, Fábio Mariano | |
dc.date.accessioned | 2016-01-15T13:26:55Z | |
dc.date.available | 2016-01-15T13:26:55Z | |
dc.date.issued | 2009-01-09 | |
dc.date.submitted | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsm.br/handle/1/1204 | |
dc.description | Monografia (especialização) - Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Naturais e Exatas, Curso de Especialização em Estatística e Modelagem Quantitativa, RS, 2009. | por |
dc.description.abstract | The main purpose of this research is to compare and explore traditional ARIMA and
exponential smoothing models, likewise to propose a combined use of these forecasting
techniques with the wavelets decomposition. The comparison is made by mean a empirical
study applied to the monthly tax revenue of ICM of the Rio Grande do Sul state. The series
period is from January, 1998 till October, 2008 using the date deflated at constant price of
October, 2008 using the IGP-DI. Among the exponential smoothing models the additive Holt-
Winter model was used, the class of ARIMA and the SARIMA models, because the series
shows a seasonal behavior. These same models were used to modeled and forecast each of
sub-series of the decomposition in wavelets. The forecasting techniques were compared using
different forecasting horizons and was possible to observe that the proposed use of combine
algorithmic of Holt-Winters and wavelets decomposition gave a better results to the
forecasted values, principally to the horizons with steps of forecasting equal h = 2 e h = 12. | eng |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Séries temporais | por |
dc.subject | Wavelets | por |
dc.subject | Comparação | por |
dc.subject | Previsão | por |
dc.subject | ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) | por |
dc.title | Comparação de técnicas de previsão em análise de séries temporais: uma proposta via wavelets e modelos tradicionais aplicadas à série de arrecadação do ICMS no RS | por |
dc.title.alternative | Comparison of forecasting techinques in times series analysis: a proposal using wavelets and traditional models applied to the tax revenue of ICM in the RS | eng |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização | por |
dc.degree.local | Santa Maria, RS, Brasil. | por |
dc.degree.specialization | Estatística e Modelagem Quantitativa | por |
dc.description.resumo | Esta pesquisa tem o objetivo de explorar e comparar modelos tradicionais de previsão da
classe ARIMA e de alisamento exponencial, assim como propor o uso conjunto destas
técnicas tradicionais de previsão com a decomposição via wavelets. A comparação é feita por
meio de um estudo empírico aplicado à série de arrecadação mensal do ICMS no estado do
Rio Grande do Sul. A série em estudo compreende o período de janeiro de 1998 a outubro de
2008 deflacionados a preços constantes de outubro de 2008 utilizando o IGP-DI. Dentre os
modelos de alisamento exponencial foi utilizado o algoritmo de Holt-Winters aditivo e, dentre
os modelos da classe ARIMA, foram utilizados os modelos SARIMA, pois a série em estudo
apresenta um comportamento sazonal. Estes mesmos modelos foram utilizados para a
modelagem e previsão de cada uma das subséries da decomposição wavelet. As técnicas de
previsão foram comparadas mediante diferentes horizontes de previsão e pôde-se verificar que
a proposta do uso conjunto dos algoritmos de Holt-Winters com a decomposição wavelet
originou uma melhora significativa às previsões, principalmente para os horizontes de
previsão h = 2 e h = 12. | por |
dc.publisher.unidade | Centro de Ciências Naturais e Exatas | por |