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Mensuração do preço das ações no mercado financeiro nacional

dc.contributor.advisorLopes, Luis Felipe Dias
dc.creatorOliveira, Alexandre Silva de
dc.date.accessioned2018-05-15T14:36:12Z
dc.date.available2018-05-15T14:36:12Z
dc.date.issued2009-01-06
dc.date.submitted2009
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufsm.br/handle/1/13197
dc.descriptionMonografia (especialização) - Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Naturais e Exatas, Curso de Especialização em Estatística e Modelagem Quantitativa, RS, 2009.por
dc.description.abstractThe theme of research of the proposed monograph is the measure of the price of the actions in the national finance market. As subjects are investigated which the influence of the third and fourth moment in the price of assets, the influence of the coskewness in the correlation of the proxy IBOV with the actions, the influence of the cokurtosis in the correlation of the proxy IBOV with the actions, the united influence of the coskewness and cokurtosis in the correlation among the proxy IBOV and the actions, your acting compared with the model CAPM and the increase or not of the precision. As research method grew bibliographical researches and I study of the temporary series of the actions that composed the index Ibovespa on May 30, 2008, treated with the use of multiple regressions tends as variables the systematic volatility, the systematic asymmetry and the systematic kurtosis. As results the work allows to affirm the conclusion that the coskewness and the cokurtosis don't improve the acting of the model of price of assets.eng
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Federal de Santa Mariapor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectMercado financeiropor
dc.subjectFormação do preçopor
dc.subjectMomentos superiorespor
dc.subjectFinance marketeng
dc.subjectFormation of the priceeng
dc.subjectMoments superiorseng
dc.titleMensuração do preço das ações no mercado financeiro nacionalpor
dc.title.alternativePrice’s measure of the actions in the national finance marketeng
dc.typeTrabalho de Conclusão de Curso de Especializaçãopor
dc.degree.localSanta Maria, RS, Brasilpor
dc.degree.specializationEstatística e Modelagem Quantitativapor
dc.description.resumoO tema de pesquisa da monografia proposta é a mensuração do preço das ações no mercado financeiro nacional. Como questões se investigam qual a influência do terceiro e quarto momento na precificação de ativos, a influência da coassimetria na correlação da proxy IBOV com as ações, a influência da cocurtose na correlação da proxy IBOV com as ações, a influência conjunta da coassimetria e cocurtose na correlação entre a proxy IBOV e as ações, o seu desempenho comparado com o modelo CAPM e o aumento ou não da precisão. Como método de pesquisa desenvolveu-se pesquisas bibliográficas e estudo das séries temporais das ações que compunham o índice Ibovespa em 30 de Maio de 2008, tratadas com o uso de regressões múltiplas tendo como variáveis a volatilidade sistemática, a assimetria sistemática e a curtose sistemática. Como resultados o trabalho permite afirmar conclusivamente que a coassimetria e a cocurtose não melhoram o desempenho do modelo de precificação de ativos.por
dc.publisher.countryBrasilpor
dc.publisher.initialsUFSMpor
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICApor
dc.publisher.unidadeCentro de Ciências Naturais e Exataspor


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