Número de negócios e volume financeiro na previsibilidade do Ibovespa: uma aplicação de redes neurais artificiais
Resumen
Este estudo tem por objetivo investigar a utilização de informações sobre o número de
negócios e o volume financeiro negociado como variáveis explanatórias que melhoram o
desempenho na previsibilidade do retorno do Ibovespa. São utilizadas informações diárias da
carteira teórica do Ibovespa no período compreendido entre 23/01/2006 até 18/04/2008. São
aplicados três modelos de previsão baseados em Redes Neurais Artificiais com duas camadas
intermediárias e funções de ativação sigmóides. Na fase de treinamento, as RNAs são
ajustadas automaticamente seguindo um critério de erro pré-definido tendo como base uma
amostra de 758 observações. Na fase de previsão, as RNAs são acompanhas 50 passos a
frente para verificação de desempenho. Os resultados obtidos permitem afirmar que a inclusão
de informações sobre número de negócios e volume de negócio melhora o ajuste da RNAs na
fase de treinamento, mas a melhoria não se mantém na fase de previsão.